Myšlienka usporiadať samostatné súťaže v zimných a letných športoch vznikla krátko po prvých olympijských hrách. Na určitú dobu však takúto súťaž nahradili škandinávske hry, ktoré sa pravidelne konajú vo Švédsku. Začiatok zimných olympijských fór začal v roku 1928, potom sa hry konali 21-krát a ich mestá sa stali majstrami deviatich krajín na troch kontinentoch.
V čase prvých zimných hier športovci ani netušili, že sa zúčastnili na olympijských hrách. Vo februári 1924 sa zišli v malom francúzskom meste Chamonix na súťaž organizovanú majiteľmi letných olympijských hier v Paríži s názvom „Medzinárodný týždeň zimných športov“. Nasledujúci rok sa Medzinárodný olympijský výbor rozhodol usporiadať pravidelné zimné hry a vyhlásil prvé zimné olympijské hry v Chamonix. Americký krasokorčuliar Charles Jewro (Charles Jewtraw) k svojmu prekvapeniu zistil, že je prvým majstrom v histórii zimných hier.
Druhé hry sa už konali podľa všetkých pravidiel - konala sa mestská súťaž a olympijský oheň sa rozsvietil pri slávnostnom otvorení víťazného švajčiarskeho sv. Pred prerušením olympijských hier spôsobeným druhou svetovou vojnou sa zimné hry konali v americkom jazere Placid (1932) a nemeckom Garmisch-Partenkirchene (1936). Prvé povojnové zimné preteky sa opäť konali v St. Moritz, Švajčiarsko (1948), ale športovci, ktorí prehrali vojnu v Nemecku a Japonsku, neboli pozvaní.
V roku 1956 sa zimné olympijské hry konečne dostali na server Európy, ktorého štáty vždy dostávajú leví podiel medailí. VI hry sa konali v nórskom hlavnom meste v Osle. Po 46 rokoch sa v Nórsku opäť konali zimné olympijské hry - XVII hry sa konali v Lillehammeru. Podivné, ako sa môže zdať, v žiadnej inej krajine v severnej Európe sa doteraz nekonali zimné olympijské hry. V USA sa však konali štyrikrát (1932, 1960, 1980, 2002), vo Francúzsku - tri (1924, 1968, 1992). Hry sa konali dvakrát v Japonsku (1972, 1998), Rakúsku (1964, 1976), Kanade (1988, 2010) a Taliansku (1956, 2006). Raz sa konalo zimné fórum olympionikov v Juhoslávii (1984). V roku 2014 by sa na tento zoznam malo pridať Rusko, ktoré získalo právo hostiť XXII hry, a po ďalších štyroch rokoch - Južná Kórea, ktorá sa stane pani zimnej olympiády XXIII.
